Các quỹ ETF thay đổi danh mục ra sao trong kỳ quý II/2022?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lịch thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý II/2022

MSCI đã công bố kết quả danh mục quý II/2022 vào ngày 12/5. Theo đó, MSCI Frontier Markets Index (nhóm large/mid cap - vốn hóa lớn và vừa) thêm 6 mã là DIG, DGC, KDH, DPM, SSI, VND.

MSCI Frontier Markets (nhóm small cap - vốn hóa nhỏ) thêm 12 mã là BCG, BWE, CEO, FRT, IDC, NLG, PC1, SCS, ITA, HUT,CTR, VIX. Trong khi loại ra 8 cổ phiếu là DIG, DGC, FLC, KDH, DPM, SSI, VGC, VND (trong đó 6 cổ phiếu được nâng lên nhóm large/mid cap).

“Chúng tôi dự kiến FLC và VGC sẽ bị loại khỏi danh mục quỹ, 6 cổ phiếu DIG, DGC, KDH, DPM, SSI, VND đã có sẵn trong danh mục nên tác động sẽ không nhiều, trong khi một số trong 12 cổ phiếu thuộc nhóm small cap có thể được thêm vào danh mục trong kỳ này”, SSI Research nhận định.

Với FTSE Vietnam Index, dựa trên số liệu chốt ngày 23/5, SSI Research dự báo SHB, NLG, VHC có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đủ các yêu cầu của chỉ số và APH có thể bị loại do không duy trì được giá trị vốn hóa yêu cầu. Quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF với chỉ số cơ sở à MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index hiện có tổng tài sản 403 triệu USD. Trong đó, các cổ phiếu Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với 26,1% danh mục với 42 cổ phiếu.

Giả định với các thay đổi trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 31 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 23/5 đạt 275 triệu USD.

Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index và giao dịch của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF.

Trong khi đó, MVIS Vietnam Index được dự báo sẽ loại ORS, APH khỏi chỉ số do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa và sẽ không có cổ phiếu thêm mới.

Giả định với 2 cổ phiếu bị loại như trên, danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index sẽ có 56 cổ phiếu, trong đó có 42 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 23/5 đạt 404 triệu USD.

Ước tính tỷ trọng danh mục mới MVIS Vietnam Index và VanEck Vectors Vietnam ETF.

Chỉ số FTSE Vietnam 30 Index sẽ không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Theo bộ quy tắc, chỉ số sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.